Forex Copertura Strategia Correlazione

Forex Hedging: Come creare una semplice strategia di copertura redditizio quando i commercianti parlano di copertura, cosa che spesso dire è che vogliono limitare le perdite, ma ancora mantenere il potenziale per fare profitti. Naturalmente avere un risultato così idealizzato ha un prezzo pesante. Semplici, ma efficaci strategie di copertura copia forexop definitiva per raggiungere l'obiettivo di cui sopra è necessario pagare qualcun altro per coprire il rischio di ribasso. In questo articolo parlare male di diverse collaudate strategie forex di copertura. La prima sezione è un'introduzione al concetto che si può tranquillamente saltare se si è già capito che cosa copertura è tutto. I secondi due sezioni guardano strategie di copertura per la protezione contro il rischio di ribasso. Coppia di copertura è una strategia che commercia strumenti correlati in direzioni diverse. Questo viene fatto per uniformare il profilo di rendimento. Opzione limiti di copertura del rischio di ribasso per l'uso di chiamata o opzioni put. Questo è il più vicino ad una copertura perfetta come si può ottenere, ma ha un prezzo come è spiegato. Ciò che è di copertura copertura è un modo di proteggere un investimento contro le perdite. La copertura può essere utilizzato per la protezione contro un movimento avverso dei prezzi in un bene che tu sei in possesso. Può anche essere utilizzato per la protezione contro le fluttuazioni dei tassi di cambio quando un bene è valutato in una valuta diversa al proprio. Quando si pensa di una strategia di copertura la sua sempre la pena tenere a mente le due regole d'oro: copertura sempre ha un costo Theres nessun qualcosa come una copertura perfetta copertura potrebbe aiutare a dormire la notte. Ma questa pace della mente ha un costo. Una strategia di copertura avrà un costo diretto. Ma può anche avere un costo indiretto in quanto la copertura stessa può limitare i profitti. La seconda regola di cui sopra è anche importante. L'unica siepe sicuro non è quello di essere sul mercato, in primo luogo. Sempre la pena di pensare in anticipo. Semplice copertura valutaria: Le basi La forma più elementare di copertura è dove un investitore vuole mitigare il rischio di cambio. Consente di dire un investitore statunitense acquista uno straniero questo è di asset denominati in sterline inglesi. Per semplicità, consente di assumere la sua una società per azioni ma di tenere presente che il principio è lo stesso per qualsiasi altro tipo di attività. La tabella seguente mostra gli investitori conto della posizione. La tabella sopra mostra due scenari. In entrambi il prezzo delle azioni nella valuta nazionale rimane la stessa. Nel primo scenario, GBP cade contro il dollaro. Il tasso di cambio più basso significa la quota è ora vale solo 2.460,90. Ma la caduta in GBPUSD significa che la moneta è in avanti ora vale 378,60. Questo compensa esattamente la perdita del tasso di cambio. Si noti inoltre che se GBPUSD sorge, succede il contrario. La quota vale più in termini di USD, ma questo guadagno è compensato da una perdita equivalente sulla moneta in avanti. Negli esempi sopra riportati, il valore delle azioni in GBP è rimasto lo stesso. L'investitore aveva bisogno di conoscere la dimensione del contratto a termine in anticipo. Per mantenere efficace la copertura valutaria, l'investitore avrebbe bisogno di aumentare o diminuire la dimensione del avanti per corrispondere al valore della quota. Come mostra l'esempio, la copertura valutaria può essere un attivo e un processo costoso. Strategia di Copertura per ridurre la volatilità causa di copertura ha dei costi e può ricoprire i profitti, la sua sempre importante chiedersi: perché siepe Per i commercianti FX, la decisione in merito alla copertura è raramente chiaro taglio. Nella maggior parte dei casi commercianti FX non sono in possesso di beni, ma i differenziali di trading in valuta. Carry commercianti sono l'eccezione a questa. Con un carry trade. il commerciante detiene una posizione di accumulare interessi. La perdita del tasso di cambio o il guadagno è qualcosa che il commerciante carry deve consentire ed è spesso il rischio più grande. Un grande movimento dei tassi di cambio può facilmente spazzare via l'interesse un commerciante matura tenendo una coppia di trasporto. Altro per le coppie punto portiamo sono spesso soggetti a movimenti estremi come fondi fluiscono in e lontano da loro come cambiamenti politici della banca centrale (leggi tutto). Per ridurre questo rischio il commerciante carry può utilizzare qualcosa chiamato inverso carry coppia di copertura. Questo è un tipo di commercio basi. Con questa strategia, il commerciante avrà una seconda posizione di copertura. La coppia scelto per la posizione di copertura è uno che ha una forte correlazione con la coppia di trasporto, ma fondamentalmente l'interesse di swap deve essere significativamente più basso. Carry coppia esempio di copertura: Base commercio Prendiamo il seguente esempio. La coppia NZDCHF attualmente dà un interesse pari a 3,39. Ora abbiamo bisogno di trovare una coppia di copertura che 1) è strettamente correlato con NZDCHF e 2) ha minori interessi sul lato commercio richiesto. L'utilizzo di questo strumento gratuito FX di copertura le seguenti coppie sono tirato fuori come candidati. Carry di copertura con opzioni di copertura utilizzando un paio di compensazione ha dei limiti. In primo luogo, le correlazioni tra coppie di valute sono in continua evoluzione. Non vi è alcuna garanzia che il rapporto che è stato visto alla partenza si terrà a lungo e in realtà può anche invertire su determinati periodi di tempo. Ciò significa che coppia di copertura potrebbe effettivamente aumentare il rischio di non diminuire. Per strategie di copertura più affidabili è necessario l'utilizzo di opzioni. L'acquisto di opzioni di denaro Un approccio di copertura è quello di acquistare fuori delle opzioni di denaro per coprire il lato negativo nel carry trade. Nell'esempio di cui sopra un fuori l'opzione di mettere i soldi sul NZDCHF sarebbe stato acquistato per limitare il rischio di ribasso. La ragione per usare un fuori del denaro messo è che il premio di opzione (costo) è più basso, ma offre ancora la protezione carry trader contro una grave prelievo. La vendita di opzioni coperte In alternativa alla copertura si può vendere opzioni call coperte. Questo approccio solito fornisce alcuna protezione al ribasso. Ma come scrittore dell'opzione voi tasca del premio di opzione e la speranza che possa scadere senza valore. Per un breve chiamata questo accade se il prezzo cade o rimane lo stesso. Naturalmente, se il prezzo scende troppo si perde sulla posizione sottostante. Ma il premio incassato dal continuamente scrittura chiamate coperte può essere notevole e più che sufficiente per compensare le perdite al ribasso. Se il prezzo sale youll devono pagare la chiamata youve scritto. Ma questa spesa sarà coperta da un aumento del valore del sottostante, nell'esempio NZDCHF. Copertura con derivati ​​è una strategia avanzata e deve essere eseguita solo se si capisce pienamente cosa si sta facendo. Il prossimo capitolo esamina copertura con opzioni in modo più dettagliato. Downside di protezione utilizzando le opzioni FX Che la maggior parte dei commercianti vogliono davvero quando si parla di copertura è di avere protezione al ribasso, ma hanno ancora la possibilità di realizzare un profitto. Se l'obiettivo è quello di mantenere un po 'sottosopra, cè solo un modo per fare questo e questo è utilizzando le opzioni. Quando una posizione di copertura con uno strumento correlato, quando si va l'altro scende. Le opzioni sono diverse. Hanno un payoff asimmetrica. L'opzione pagherà quando il sottostante va in una direzione, ma annullare quando si va nella direzione opposta. Prima po 'di terminologia opzione di base. L'acquirente di un'opzione è la persona in cerca di protezione dai rischi. Il venditore (chiamato anche scrittore) è la persona che fornisce tale protezione. La terminologia lungo e breve è anche comune. Così per la protezione contro GBPUSD cadere si compra (andare long) un GBPUSD put option. Un put pagherà se il prezzo scende, ma annullare se si alza. D'altra parte, se siete a corto GBPUSD, per la protezione contro di esso in aumento, youd acquistare una opzione call. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di trading vedere questo tutorial. Di base strategia di copertura utilizzando opzioni put Prendiamo il seguente esempio. Un trader ha la seguente posizione lunga in GBPUSD. Il prezzo è già sceso da quando è entrato in modo che la posizione è ora giù da 70. Il commerciante vuole proteggere da ulteriori cadute, ma vuole mantenere la posizione aperta, nella speranza che GBPUSD farà una grande mossa al rialzo. Per strutturare questo siepe, compra un'opzione put GBPUSD. L'accordo opzione è la seguente: L'opzione put pagherà se il prezzo di GBPUSD scende al di sotto 1,5000. Questo è chiamato il prezzo di esercizio. Se il prezzo è al di sopra di 1.500 alla data di scadenza, l'opzione put scadrà senza valore. È possibile che questo accordo sarà limitare la perdita sul commercio 100 pips. Nel peggiore dei casi il trader perderà 190,59. Questo include il 90.59 costo dell'opzione. L'utile rialzo è illimitato. Figura 2: copertura lungo GBPUSD con una copia un'opzione put forexop L'opzione non ha alcun valore intrinseco, quando il commerciante compra. Questo è un fuori dell'opzione denaro. Il valore del tempo, o premio è lì per riflettere il fatto che il prezzo potrebbe cadere e l'opzione potrebbe quindi andare in the money. Il commerciante paga 90.59 per questo privilegio di guadagnare lato negativo di proteggere. Questo premio va al venditore dell'opzione (lo scrittore). Si noti che la struttura sopra di una put, più una lunga nel sottostante ha la stessa paga fuori come una lunga un'opzione call. Opzione strategie di vendita: Un tutorial Perché vendere opzioni di scrittura opzioni scoperto ha la tradizionale connotazione di raccogliere monetine. Opzioni di vendita: quanto margine ho bisogno In caso di vendita (scrittura) opzioni, una considerazione cruciale è il requisito di margine. pianificazione corretta. Creazione di una strategia di copertura redditizia semplice Quando i commercianti parlano di copertura, cosa che spesso dire è che vogliono limitare le perdite, ma ancora mantenere. Come per migliorare la resa con chiamate coperti e mette scrittura coperta chiamate possono aumentare il rendimento totale su posizioni di trading altrimenti piuttosto statici. Si. Opzione Stendere Strategie un credit spread di base prevede la vendita di un'opzione out-of-the-money e contemporaneamente l'acquisto di una. Come creare un opzione Straddle, Strangle e farfalla Nei mercati altamente volatili ed incerti che stiamo vedendo negli ultimi tempi, si fermano le perdite non possono sempre fare affidamento. Scarto di negoziazione e come farlo funzionare Se vi trovate a ripetere le stesse di un giorno in giorno-out mestieri e un sacco di operatori attivi fanno. Derivati ​​FX: Uso di Open Interest Indicatori di valuta forward e future sono dove i commercianti concordano il tasso per lo scambio di due valute in una strategia given. Hedge e correlazione Iscritto ott 2006 Status: Utente 2.269 messaggi di andare a casa Metodo Trading È possibile saltare le prime 99 pagine di questo filo, come abbiamo cambiato nel corso del tempo, affinando le nostre entrate e le uscite, e lo sviluppo di un metodo molto migliore. Potrai iniziare a leggere a pagina 100 (o anche le pagine 95-96 se volete un po 'di fondo), che è qui. Ci sono 5 semplici passi per il nuovo tornare a casa Trading Methodquot. precedentemente noto come la modalità di copertura e correlazione. Siamo ancora in copertura e di correlare, solo che il nome del nuovo aiuterà a visualizzare ciò che si vogliono realizzare in questo sistema di trading, e abbiamo modificato le nostre entrate e le uscite dopo un lungo periodo di pratica. La maggior parte delle coppie che sono correlati positivamente sopra 75 quotlive sotto la linea 20-25 differenza sul nostro un indicatore che usiamo (vedi belowthanks a SMJones per lo sviluppo di esso). Questa è la loro casa. A volte si recherà un po 'lontano da casa (come fino a 50) e, occasionalmente, faranno un lungo viaggio (oltre 80). Ma, naturalmente, non c'è nessun posto come a casa in modo che alla fine tornano a meno di 20 anni, dove vivono la maggior parte del tempo. Noi Aperte quando le coppie sono via per un viaggio, aiutandoli a tornare a casa, e ci profitto sulla via del ritorno. Ci sono solo 5 passi per la negoziazione con successo questo: 1. Andare al matafentools01-01-correlazione e cliccare sul Correlazione Forex in Strumenti e grafici. Mettere un controllo su tutte le coppie. 2. Scorrere verso il basso per giornaliera e nota ogni coppia con una correlazione positiva di 75 o superiore (attualmente sto controllando 25 coppie, che è molto facile da fare utilizzando l'indicatore di cui sotto). 3. grafici aperti 5M sulla tua piattaforma MT4 per tutte le coppie selezionate nei passaggi precedenti. Collocare le varie coppie indicatore 1.4b stocastico su ciascuno dei grafici. 4. Quando un bar 5M (candela, a prescindere) chiude sopra 80 differenziale vendere la coppia che è alta, acquistare la coppia che è basso. 5. Chiudere a 50, o meno, a seconda della propensione al rischio. Questo metodo particolare, è una strategia a breve termine che si ha in e out rapidamente. 1. Non ci sono tabelle di monitoraggio necessarie. È possibile impostare le diverse coppie stocastici 1b per avvisare l'utente tramite pop-up sul computer, o e-mail al tuo telefono cellulare. 2. Built-in stop-loss. Ciò significa che dal momento che l'uscita a 50 siamo fuori sia con un utile o una perdita, quindi non abbiamo bisogno di mettere le perdite di arresto con i nostri commerci. Noi semplicemente chiudere quando la differenza raggiunge 50. 3. trendsideways incassati in movimento protezione del mercato. Quando c'è molto che sta accadendo la percentuale differenza scende sotto il 20 e noi non fare nulla. 4. Numerose opportunità al commercio per tutta la giornata. È possibile barattare questo metodo in qualsiasi momento del giorno o della notte. Non più prima ora della sessione unica, anche se vi è certamente maggiore attività durante i periodi di sessione. Questo metodo sarebbe senza dubbio lavorare per tempi più lunghi, nonché, e in questa discussione si può sentire liberi di testare le varie scadenze, criteri diversi entryexit, diverso nulla. Sarebbe bene se si dovesse riportare i risultati (anche negoziazione coppie correlato negativamente, se si dispone di una forte costituzione). Ci sono anche EA sviluppati per questo metodo. Dreamliner P. S. Io non riesco a collegare il un indicatore che usiamo, ma se si inizia a leggere a pagina 100 si arriva ad esso. Si chiama quotStochastic diverse coppie 1.4bquot. P. P.S. S. Molte grazie a quotRoundrockquot per lo sviluppo di un EA Sai niente di come i due grafici sono sovrapposti Voglio dire, entrambi i grafici hanno una diversa scala, e devono essere in qualche modo montati insieme, ma non è chiaro come. (Quali sono abbinati i valori delle scale). Ho il sospetto che è fatto sulla base di alcuni valori medi delle parti visibili delle classifiche. Forse mi sbaglio, ma se non, significa che la posizione relativa delle due linee riverniciare. Hai backtest visivamente, o in tempo reale, non so nulla circa il modo in cui sono sovrapposti a tutti. Ho appena scambiato questo live dalla scorsa settimana. L'unica backtesting che ho fatto era quello di esaminare visivamente e notare la correlazione correlations. InsomiaFX doppio Hedge EA questo EA è stato testato con EXNESS. Avete bisogno di un broker che offre coperture offset. Compatibilità Broker: La EA chiama coppie di valute come quotAUDUSDmquot. Sostituire il quotmquot nella EA con il codice broker. Il sistema a doppia Hedge EA InsomiaFX correlazione funziona in questo modo: AUDJPYCADJPY hanno una correlazione di circa 90 oltre 1 anno che è buono. Nel corso della giornata cambia un po '. Aprire un conto demo 100.000 USD Fissare EA AUDJPY grafico, lasso di tempo non importa aperta AUDJPYCADJPY coperto (2 ordini - Coppia 1) Aprire il lato opposto stessi ordini (coppia 2), il margine è ora 0 e abbiamo una. hmm. correlato doppia siepe. Con margine di 0 abbiamo un bel buffer per gli utilizzi più raddoppiamo la possibilità di raggiungere il TP a causa di due coppie. Basta swap è negativo. Per esempio ogni ordine è di 40 lotti e TP (Take Profit) punto di 1000 USD al paio. Utile sarà presa una volta la correlazione si scatena e una coppia raggiunge il TP. Come un ordine è -1000 e l'altra 2000. Questa coppia sarà chiusa e ricreato. Questo accade intorno 5-10x al giorno. Il prelievo si fermerà automaticamente al massimo a causa della doppia siepe. In questo esempio non più di 20 circa. perdita di Swap al giorno in giro -80 dollari con 40 lotti per ordine. Se si disattiva Coppia 2 e quindi paga il margine per la coppia 1, Swap si trasforma in un utile di ca. 120 dollari al giorno o circa 3000 USDmonth. Coppia 1 ancora prenderà il 1000 USD TP ogni volta raggiunto. Controllare la EA per gli insetti testare il sistema, se ha senso di lungo periodo Aggiungi correlazione formulario di EA (per lo più fatto) Definire perfetti punti di ingresso ordine basato sulla correlazione dello scorso X min Aggiungere composto a base molto legati a un aumento di patrimonio netto per aumentare questo. Come altalene AUDCAD circa 8 per ultimi 2,5 anni ho aggiunto il codice per regolare la dimensione del lotto in base allo stesso valore di USD per ogni coppia. Tuttavia ho trovato le differenze di correlazione al giorno è fino al 50 per coppia quindi ha poco effetto per regolare le dimensioni del lotto ora. Quindi tale codice è inattivo. Con AUDCAD intorno 1.00 è sufficiente posizionare stessi lotti. Ce l'ho in esecuzione su 4 Demos da oggi per verificare se questo sistema funziona e trovare bug codelogic. Vedere le coppie indicate nel commento e profitti in punti. Divertente vedere come i punti cambiano intorno fino a quando non ha colpito il TP. Immagine allegata (clicca per ingrandire) Thx per la lettura e tutte le risposte. Iscritto gennaio 2013 Status: InsomiaFX 35 Messaggi Penso siepi per i clienti degli Stati Uniti possono essere lavorati in giro se si apre una società in un altro paese e di utilizzare tale società di registrarsi con un broker. Io di solito vivo in Canada, ma possiede una piccola azienda in Europa. concetto simile come Apple evita di pagare le tasse che era nelle notizie un po 'poco. Conti gestiti potrebbero essere un modo, anche. Il TP è una scelta personale. Il più alto lo si imposta, più tempo ci vorrà per raggiungerlo e il più improbabile 'raggiungibile. Meglio 3x 1000 poi 1x 2000. Il più delle volte le coppie di appendere intorno a una perdita e si muovono in profitto molto di rado per un breve periodo. Con TP 1000 e 40 lotti sua appena sufficiente per non avere una perdita a causa di slittamento quando gli ordini sono chiusi in sequenza. Sciocco non possiamo chiudere gli ordini in parallelo con MT4. Credo che un TP 2000 è più sicura. Basta giocare con essa e vedere cosa funziona meglio più di una settimana o giù di lì. A 40 lotti, 1 pip è 400 quindi è molto tempo critico per chiudere un paio rapido senza ritardi. Questo EA avrebbe funzionato meglio su una piattaforma diversa rispetto MT4 ma io havent testato altri finora. Tutti i consigli Oggi il server EXNESS demo sembra essere malato come ho problemi a chiudere gli ordini da alcuni minuti. Un altro broker di copertura offset è: AFX aka supertradingonlineen Quali altri broker hanno compensato siepi mi metterà alla prova AFX ora. In caso contrario, il mio codice orderclose è bacato. Questo EA può essere sviluppato ulteriormente. Assumiamo che un tipico sistema di scambio di griglia con pantaloncini e anela. Si definisce la larghezza della griglia con x pips come al solito e invece di inserire una breve, lungo o sia a un livello di griglia si posiziona. questo - una doppia siepe correlato. Noi non si preoccupano per la griglia stessa, ma le differenze di tempo in cui le coppie sono posti sulla griglia di partenza. Come sulla base di che otteniamo diverse correlazioni per iniziare con più prezzi diversi per ogni coppia. Io ho mai analizzato i meccanismi più profondi della punti di ingresso ottimali per correlate coppie doppie coperte, ma la sensazione che la casualità farà bene qui. Avendo più coppie si aumentano le probabilità che si colpisce il TP. Swap sarebbe lo stesso se il volume totale dell'ordine rimane lo stesso. Non mi piace il sistema di scambio di copertura a tutti. Se la posizione di trading è nella direzione sbagliata del mercato, la sua migliore per tagliare la vostra perdita e iniziare una nuova analisi di trading. ------ Commercio NFP Pepesan, questo EA elimina qualsiasi impatto dei cambiamenti di direzione del mercato. In un modo semplificato, CADJPY può essere di circa 1: 100 oggi e 1: 345 di domani. Noi non la cura. L'utile è presa a causa di sbalzi di correlazione. Quindi questo EA non può essere sul lato sbagliato del mercato come qualsiasi sia il lato destro. Anche un crollo del mercato di massa come abbiamo avuto con il JPY qualche giorno fa non avrà alcun impatto. Il cambiamento solito prelievo del. (A meno che le coppie si spostano via dopo la chiusura e la ricreazione, questo è una cosa diversa Io lavoro su) ha bisogno di lavoro da fare per capire il punto di ingresso ottimale per ordini Pair. Dovremmo entrare quando la correlazione è molto forte (1-1), media (0,5-0,5) o sconosciuto (0). Immagino che vi demo che una volta ho messo il formulario di correlazione in EA in modo da ottenere alcuni dati con cui giocare. Un'altra idea avanzata: invece di inserire gli ordini in realtà, potremmo posizionare le 2 coppie come ordersquot quotvirtual. Questi ordini virtuali diventano un indicatore. Se una coppia ha una differenza enorme profitto a causa di una correlazione incasinato, potremmo mettere un vero e proprio ordine e attendere che la correlazione di tornare. Si tornerà come il periodo di 1 anno dice di fare così. Utile preso dopo qualche tempo passato. Ripetere. Nel commercio gird speriamo anche che i prezzi oscillare avanti (verificare USDCAD, AUDCAD). Ma se abbiamo appena colpito un picco di 10 anni potremmo dover aspettare altri 10 anni per il prezzo di tornare, forse mai. Con la correlazione, la parte posteriore altalena avverrà molto più rapidamente. Un paio di volte al giorno. EA aggiornati e pubblicati solo qui: consente di discutere i nuovi parametri: Quando è attivata, saranno negoziate entrambe le coppie. Non ci sarà alcun margine utilizzato e di swap sarà negativo Quando falso, unica coppia 1 saranno negoziate. Ci saranno margine e lo swap sarà positivo (supponendo che si bastone con AUDJPYCADJPY). Questo è un semplice blocco drawdown. Consente di impostare questo a 10.000 (USD). Se 2 coppie sono aperti e una coppia è negativo oltre 10.000 di nessuna coppia sarà chiuso. Consente di attendere per la correlazione di girarsi. Se solo 1 Pair è aperta, ma è negativo oltre 10.000 allora nessun altra coppia verrà creato. Aspettiamo. Una volta che le coppie vanno al di sotto del limite di 10.000 dollari (come il 9500), il commercio riprende, le coppie possono essere chiuse e ricreati. Doppia siepe mi sto perdendo qualcosa qui a lungo AUDJPY Breve AUDJPY lungo CADJPY Breve CADJPY Come è possibile fare profitto da 2 posizioni opposte Se AUDJPY aumenta di x pips, allora la posizione lunga farà x pips di profitto, ma la posizione corta farebbe x perdita di pips, annullando a vicenda. Stessa cosa con CADJPY. Dal momento in cui tutti e 4 posizioni sono aperte, non è possibile fare profitto e vi sarà perdendo sullo swap. Si prega di non PM Me Con Coding Richieste Hey Gumrai, piacere di vederti qui. Il sistema si chiama quotCorrelation Doppia Hedgequot non Doppia Hedge. Vogliamo che la doppia copertura per rimuovere il margine e hanno più soldi per sopravvivere prelievi così. Swap è negativo, yep. But è possibile eseguire questo con VARDoubleHedge falsa e hanno solo Coppia 1 con margini e uno swap positivo. Che cosa è meglio spetta al singolo operatore immagino. I profitti sono fatte da ciascuna coppia separate l'una dall'altra. Se Coppia 1 (ordine 1a amp 1B) come somma ha un profitto, abbiamo chiudere questa coppia. Gettare questo su un conto demo e vedere come funziona. Sì, ma se si chiude la coppia correlato che è in profitto, ciò che rimane è l'esposizione netta al AUDCAD Se AUDCAD continua nella stessa direzione, si sarebbe presto essere perdere pesantemente. Se semplicemente il commercio Coppia 1 (ordine 1a amp 1B), si ha ancora una volta l'esposizione netta al AUDCAD per favore non PM Me Con Coding Richieste Iscritto gennaio 2013 Status: InsomiaFX 35 Messaggi Ogni coppia che viene chiuso verrà ricreato immediatamente a meno che questo è impedito dal parametro VARDDLimit per evitare enormi prelievi. L'esposizione netta di AUDCAD è rilevante nel lungo periodo solo se un paio solito vicino per settimane o giù di lì. Guardate i cambiamenti AUDCAD quanto in 48 ore. La sua molto poco. La EA ha un esempio di codice per regolare la dimensione del lotto CADJPY in base al formato AUDJPY molto sulla base del medesimo valore di USD di base. Così ogni volta una coppia viene chiuso, il lotto per la coppia successiva può essere regolata e verrà rimossa alcuna differenza AUDCAD. Quello è anche il luogo dove le differenze di prezzo PIP possono essere abbinati a come sottolineato da txfxtrader e le eventuali differenze di volatilità giornaliera tra AUDJPY e CADJPY. Ma questo è tutto roba messa a punto. Come coppie dovrebbero chiudere e riaprire più volte al giorno, qualsiasi sbilanciamento nel AUDCAD dovrebbe essere irrilevante, almeno per test demo breve termine. Ricordate, la correlazione può mescolare intorno a un paio di oltre il 50 in pochi minuti. La correlazione è che chiave qui per decidere su utili o perdite, tutto il resto è abbastanza irrilevante. Se il commercio Coppia 1 solo, lo si fa soprattutto per raccogliere swap. La sua una molto stabile, molto gratificante di swap vacca da mungere. In cima a quello, è possibile incassare alcun profitto correlazione. Se si regolano le dimensioni del lotto, come ho già sottolineato in precedenza, eventuali modifiche AUDCAD vengono automaticamente impostati a 0 come verrà ricreato Coppia 1 dopo che è stato chiuso. Infatti, se uno swap solo commerciante, non riesco a pensare a nessun altro modo per evitare le perdite a causa di esposizione netta quindi per chiudere la coppia con correlazione. Cash in un bel profitto fx e ricreare la coppia di swap. Rimuovere l'eventuale differenza esposizione netta, che possono essersi verificati regolando le dimensioni del lotto con lo stesso valore di USD. Iscritto maggio 2013 Status: Utente 125 Messaggi EA non apre alcuna posizione. Chiedo scusa per il cattivo inglese tramite Google Translate. Iscritto il gennaio 2013 Status: InsomiaFX 35 Messaggi Se sì, è necessario aprire AUDJPY e allegare la EA a quello grafico. Per tutti gli altri broker è necessario modificare il codice coppia di valute, come spiegato nel PO. I membri devono avere almeno 0 buoni a scrivere su questo thread. 1 in linea trader Forex ora Factoryreg è un marchio registrato.