Forex Strategia Backtesting

Manuale test retrospettivi praticare l'arte di Trading Manuale test retrospettivi praticare l'arte del trading James Stanley Trading, come molte altre cose nella vita, può essere migliorato con l'esperienza. Questo è spesso dove i nuovi operatori sicuro. Una volta che la realizzazione di questo fatto, si guardano molto semplice trattativa. ldquoIs imparare a commerciare con profitto vale il mio timerdquo Io e molti altri commercianti (lsquohaversquo o forse più precisamente) avrebbe risposto un lsquoYESrsquo enfatico a questa domanda, e avviato un processo di apprendimento per ottenere i nostri risultati al punto che vogliamo. Ma non tutti sarebbero in quella barca. La cosa difficile di esperienza quando il commercio è il fatto che questa stessa esperienza ci può costare soldi. Nel corso degli anni Irsquove sentito molte flippantly sostengono lsquoah, thatrsquos tua iscrizione alla markets. rsquo E questo può essere il caso. Ma ci sono altri modi di guadagnare esperienza nell'arte antica della speculazione. Grano e riso commercianti, i creatori originali di analisi tecnica, avrebbero impiegare un elemento del trading lsquopaper, rsquo per monitorare utili o perdite ipotetici per le strategie che stanno trading. Questo è simile alla negoziazione demo oggi un modo che possiamo testare le nostre teorie e le strategie sul mercato senza rischio finanziario. E 'questo esattamente lo stesso di trading dal vivo, no, perché ci isnrsquot un fornitore di liquidità su l'altra estremità del commercio esecuzione effettiva esecuzione ma può permettermi di testare le mie strategie in un ambiente dinamico. L'aspetto negativo di demo trading o demo-test di un strategia è il fatto che si può richiedere molto tempo per ottenere risultati sufficienti per fare una determinazione per la mia coerenza strategie. Se voglio provare una strategia su un grafico giornaliero, si può prendere me un anno intero solo per mettere alcuni mestieri. E dopo quei pochi commerci, Irsquom non è sicuro Irsquod essere abbastanza comodo con la strategia di impiegare dal vivo (dopo tutto, solo alcuni mestieri sono stati collocati, come faccio a sapere se questa era un'anomalia o meno). Questo è dove manuale di back-test può entrare in gioco. Si tratta di un manierismo in cui posso simulare un ambiente di mercato dal vivo con prezzi dinamici. Itrsquos importante notare eventuali back-test che eseguiamo, manuale o automatica, soffriamo di un singolare pareggio-back e cioè il fatto che la performance passata non è necessariamente andare a replicare se stesso in quel modo andando avanti. Ma thatrsquos non il punto del manuale back-test. La ragione per cui sto facendo il test è quello di formare me stesso, utilizzando gli strumenti della strategia in fase di test, in modo che io possa sapere come utilizzare nel modo più efficace l'approccio. Posso fare questo in qualsiasi periodo di tempo, con qualsiasi coppia valute, e quasi tutte le strategie che ho Trade. Fase 1: vestire la tabella Il primo passo quando manuale di back-test è quello di vestire i nostri grafici con gli indicatori che useremo nella strategia che stiamo testando. Per questa illustrazione, Irsquom intenzione di utilizzare un periodo di 89 EMA e un CCI 13 periodo. Dopo avere ottenuto il grafico vestita, siamo pronti a procedere. Creato da James Stanley Fase 2: Fate un passo indietro nel tempo dopo che avremo la nostra tabella vestito, abbiamo bisogno di andare ad un periodo precedente sulla carta. Il qui è che voglio essere familiarità con l'azione dei prezzi per il periodo di prova. Voglio prezzi per essere più vicino alla dinamica di un mercato reale possibile. Voglio che questo sia imprevedibile. Per fare questo, posso semplicemente cliccare e trascinare indietro nel tempo per arrivare a una data precedente sulla carta. Creato da James Stanley Fase 3: camminare in avanti nel tempo Questa funzione è molto utile per i commercianti che fanno un sacco di back-test manuale, ma spesso sconosciuto a molti. Questo ha a che fare con la lsquoforward, rsquo e lsquobackwards, frecce rsquo sulla tastiera. Se volevo tornare indietro 1 ora, posso semplicemente premere il tasto lsquobackwards freccia, rsquo una sola volta. Tuttavia, se il test Irsquom su un grafico a 4 ore ndash 1 pressione del avanti o indietro i tasti freccia sarà equivalente a spostare in avanti o indietro di 4 ore alla volta. Questa è una caratteristica estremamente conveniente che può permettere me di attraversare una grande distanza sul grafico in un breve periodo di tempo. A questo punto, voglio camminare in avanti sul grafico u ino un Trovo un mestiere che soddisfa i miei criteri. Una volta che faccio, mi soffermo, e wersquore pronto a passare alla fase 5. Fase 4: Registrare i risultati di questa fase può scostarsi tra commerciante di commerciante in base a stile e manierismo di tenuta di registri. Esorto tutti i nuovi operatori o chi è nuovo al manuale di back-testing di scrivere ciascuno di questi traffici verso il basso che si tratti di un giornale, un foglio di calcolo, o di un registro di commercio. Alcune informazioni chiave è di nota qui: Dove si dovrebbe inserire il vostro arresto Dove ti essere in cerca di prendere i profitti È possibile registrare tutte queste informazioni, nonché tutte le altre osservazioni che avete fatto. Dopo alcuni mestieri, si avrà alcuni pezzi di informazioni che è possibile utilizzare per poi rendere la strategia più efficace per i tuoi obiettivi. Fase 5: sciacquare e ripetere Dopo che abbiamo trovato un mestiere ipotetica, a quel punto siamo in grado di camminare più avanti in futuro per avere un'idea di come potrebbe essere risolto. Ancora una volta, siamo in grado di registrare questi risultati nelle nostre riviste. Allora possiamo passare al commercio successiva. Siamo in grado di continuare a fare questo fino a quando ci sentiamo il comfort, e l'esperienza con la strategia per passare alla fase successiva del test. Per alcuni operatori thatrsquos test con saldi più piccoli, altri prendono il salto direttamente nei mercati in tempo reale, mentre altri, come me ndash sarà quindi testare la strategia su un conto demo con prezzi dal vivo, dinamico. --- Scritto da James B. Per contattare Stanley James Stanley, Puoi seguire James JStanleyFX su Twitter. DailyFX fornisce notizie forex e analisi tecnica sui trend che influenzano la moneta globale markets. How posso backtest strategie Potrebbe dirmi come posso backtest mie strategie che non sai scrivere codice esperti in MT. C'è un altro modo per aggirare che mi permettono di vedere i risultati dei test retrospettivi PL. Grazie per il vostro aiuto ragazzi, applausi backtest. backtest. e backtest. sempre stiamo facendo backtest. ma il prezzo di cura doesnt con questo backtest. perché quando si effettua di nuovo con il bar e trovare alcuni dei punti dai vostri indicatori presto li modificare per rendere il prezzo icluded. che sarà nella zona passato. e dici ora è bene andrò avanti è ok. ma quando si inizia si trova un altro punto che provoca perdite. e hai intenzione di modificare nuovamente. per la squadra di prezzo confessare con la prova confezione. si confessa con lo stesso. non vi è nulla governerà il prezzo. altrimenti il ​​analization tichnical. ma si può dipendere da indicatori per vedere dove siete. ottenere la situazione del prezzo da loro. analizzare. ma il vostro TRGT. e ottenere i vostri semi. Immaginiamo che abbiamo ottenuto un indicatore di esperti e fatto un backtest. e abbiamo trovato un buon. e tutti i commercianti hanno iniziato ad usarlo. e aperto lo stesso tipo di posizione. pensi che il prezzo andrà avanti così come i commercianti wish. Strategy Backtesting piattaforme per il punto, Attualmente sto testando vari il pacchetto software per le strategie di backtesting di scegliere il migliore da utilizzare per un grande progetto. Devo dire che sono stato lontano da tali informazioni per gli ultimi 2-3 anni e sono sicuro che le mie informazioni è vecchio e ho bisogno di un aggiornamento da parte degli esperti qui che stanno utilizzando i pacchetti software attuali e le loro esperienze. Sto testingdemoingtrying i seguenti pacchetti in questo momento (Quindi, per favore, se avete qualsiasi feedback su uno di essi, sarebbe molto apprezzato per inviare una risposta dettagliata): 1- 2- Matlab Trading Blox 3- Multicharts stazione 5- 4- commerciale AmiBroker 6- NinjaTrader Ora, so che la maggior parte dei pacchetti e piattaforme citate sono quelle principalmente di vendita al dettaglio e saranno buoni come l'utilizzo di vendita al dettaglio per tutti i livelli, però, io sono aperto a pacchetti istituzionali, nonché, se un membro qui ha una precedente esperienza con uno (Giusto per chiarire, pacchetti istituzionali significa piattaforme utilizzate dai fondi speculativi o scrivanie prop in grandi banche). Non parlare di MT (Metatrader) o Metastock si prega di come io non utilizzerò nessuno di loro. MT usa qualche variazione di C e io non sono disposto a imparare il C, come non ho tempo. Metastock, ho già provato e devo dire che la sua spazzatura, molto semplice, limitata e un sacco di vincoli, quindi non ci vorrà soddisfare le esigenze anche un mid-tier di vendita al dettaglio. Ho usato Matlab indietro nei miei vecchi tempi di ingegneria e devo dire che è un strumento molto utile, ma ancora una volta richiede un sacco di gestione del codice e sto cercando di ridurre al minimo la codifica, per quanto possibile. Ecco quello che sto cercando nella piattaforma backtesting, quindi se avete già sperimentato questo in una delle zone di cui sopra o in un'altra piattaforma non menzionato, il vostro feedback è molto apprezzato: 1- La piattaforma deve essere preciso, accurato e realistico possibile in test a ritroso, vale a dire le strategie di backtesting più vicino possibile alla realtà 2- progettazione del sistema e la costruzione deve essere il più flessibile possibile, tenendo conto di tutti i componenti e le condizioni da creare e con la possibilità di collegare i componenti insieme, vale a dire il pacchetto deve offrire la possibilità di componenti dipendenza ad esempio, durante la simulazione voci, si deve avere la capacità di costruire le regole delle voci basate su qualsiasi possibile condizione o un insieme di condizioni, dipendenti o indipendenti, senza eliminare la possibilità di integrare il componente voce dalla altri componenti del sistema. Per chiarire questo, permette di dire che una strategia è una semplice regola di entrata, che sta andando a lungo quando le croci di prezzo sopra il suo 20-EMA di 1 su base intraday, tuttavia, se gli ultimi 3 trades consecutivi perso i soldi, la regola voce dovrebbe essere attraversando sopra i 20 EMA da 1,35, invece, e se negli ultimi 2 commerci consecutivi sono stati vincitori, con una media di 15 o più profitto, la regola voce deve essere attraversando sopra i 20 EMA solo dello 0,5. Spero che hai il mio punto. Lo stesso vale non solo per regole di ingresso, ma anche per fermare uscite perdita e uscite profitto. 3- posizione dimensionamento componentconditions può essere costruito da una serie di condizioni o regole. Per fare un esempio, se ho bisogno di posizione dimensionamento essere dinamico in base alla differenza percentuale tra prezzo e un 250-EMA, devo essere in grado di fare questo, dove il 100 della posizione da prendere quando il prezzo è abovebelow il 250 - EMA da 1 e dimensione della posizione diminuisce in modo incrementale del 10 per ogni 1 passo dalla 250-EMA in entrambe le direzioni. Aghi per dire che la posizione di dimensionamento formula di calcolo personalizzato deve essere supportato e devo avere la possibilità di utilizzare i dati dalla curva di equità in serie per modificare dinamicamente la dimensione della posizione delle prossime compravendite. Un'altra cosa molto importante nel sostenere calcoli grado di dimensionamento è di avere la possibilità di utilizzare le probabilità calcolate dai risultati a un certo punto per regolare la posizione dimensionamento secondo una formula. A titolo di esempio, consente di dire che userò una certa formula posizione di dimensionamento per i primi 100 mestieri e quindi sulla base del valore conto dopo quei 100 mestieri e la distribuzione di tali 100 mestieri, io sarò con diverse formule di posizione dimensionamento in seguito. Elaborare: Se dopo i primi 100 mestieri, il valore conto è cresciuto di 30 o più e le prime 100 mestieri erano 60 vincitori e 40 vinti, il rapporto winloss di 2.51, ho bisogno di avere la possibilità di utilizzare un'altra formula dimensionamento nel caso di specie per i successivi 100 commerci e così via. L'idea principale alla base di questo, è che, come si va, i cambiamenti aspettativa di sistema nel tempo come si prende sempre più mestieri e il concetto di base è che se la tua aspettativa di sistema è sempre meglio, si vuole sollevare la dimensione posizione e fare il massimo della aspettativa di una maggiore e se la vostra aspettativa di sistema sta peggiorando, è necessario ridurre la dimensione della posizione e del commercio più piccolo da quando l'aspettativa di sistema viene meglio, si sta praticamente trovato più premi per ogni dollaro si rischia e viceversa . 4- detailsconditions esecuzione deve essere il più flessibile possibile e molto vicino a situazioni di vita reale consentendo uno slittamento a base variabile o formula. L'esecuzione deve anche sostenere formule per determinare con precisione dove e come entrare prendendo in considerazione il volume e la liquidità (da definirsi da formule e filtri) deve essere sostenuto 5- multiplo test di sistema, allo stesso tempo su più strumenti, vale a dire se ho 3 diversi sistemi di negoziazione e 100 strumenti per il commercio in base alle condizioni di sistema, il pacchetto deve consentire di back testing tutti e 3 i sistemi di negoziazione tra i 100 strumenti, allo stesso tempo, prendendo commerci nell'ordine in cui vengono in base alle regole dei 3 sistemi e quindi combinare i risultati in un unico portafoglio, come se il pacchetto sta simulando una scansione su base giornaliera per i 100 strumenti per vedere quale sistema segnali generati ed eseguire i segnali sulla base delle condizioni programmato sistema e così via gestire più posizioni allo stesso tempo 6- reporting e risultati dei test deve essere globale e esportabile per eccellere. metriche statistici di base devono essere inclusi oltre alla redditività del sistema o la combinazione di sistemi in fase di test. dati curva di equità devono essere esportabile per eccellere pure. misure di curva di equità di base come max. prelievo, e prelievi medi mensili, la variabilità dei rendimenti e la deviazione standard dei dati curva di equità, ecc sono da preferire di essere presenti all'interno del pacchetto 7- Ottimizzazione per 1 o più variabili dovrebbe essere parte del pacchetto e il pacchetto dovrebbe essere in grado di ottimizzare per le variabili non standard, come ottimizzare per ottenere il min. prelievo, ecc 8- Il pacchetto deve avere la capacità di ottenere i dati sia da un tempo reale o fonte automatica, o manualmente tramite CSV o file excel. Deve supporto continuo dei dati contratti future nonché i dati opzioni 9- Strumenti finanziari che saranno finanziate sono azioni, opzioni, future e dati FX OTC e campi da sostenere nel database dei pacchetti sono timestamp, apertura, massimo, minimo, chiusura, il volume, offerta, il volume bid, chiedere, chiedere il volume, prezzo di regolamento e l'open interest Infine, mi dispiace per il lungo post e mi dispiace che ho mantenuto voi leggendo tutto questo. Il tuo feedback è davvero molto apprezzato. Iscritto gen 2005 Status: Felice del Forum dell'utente 1.152 Messaggi Grazie mille Sti per la risposta e per la vostra offerta, così, molto generoso da voi. Il tempo è un po 'limitato qui ecco perché sto lasciando l'opzione di programmazione come l'ultimo se non ho trovato un pacchetto ready-made che è buono per quello che sto cercando. Finora, fuori di tutti i pacchetti che ho citato, Trading Blox sembra buono per quello che sto cercando, non la corrispondenza esatta, ma sembra che vada bene, ma non voglio rinunciare alla qualità e le caratteristiche comunque, in modo ancora bisogno di più in profondità testing. Grazie ancora e non mancherà di tenere in contatto. Capisco perfettamente dove youre provenienti da con il tuo primo post. Ma, io credo veramente che per le esigenze che si STATO, youll devono prendere una strada diversa. Non credo che ci sarà alcun pacchetto fuori dalla scatola (diverso da quelli che hai menzionato), che sarà in grado di soddisfare tali requisiti. Faccio un sacco di testare me stesso e aveva la necessità di backtesting un sacco di cose. Alla fine ho scritto il mio proprio software backtesting in c. Capisco che lei ha affermato che non sei appassionato di andare questa strada, ma. im davvero affraid.